Le Portefeuille algorithmique combine un modèle de suivi de tendances et d'allocation d'actifs pour prendre des positions sur des ETFs.
Le portefeuille vise à offrir une exposition au marché actions américain, avec des rendements attractifs et des pertes moindres en période de tension sur les marchés.
L'objectif du Portefeuille est de capter la croissance du marché actions américain lorsque l'indice S&P 500 est à la hausse et d'éviter les pertes en investissant dans un ETF d'obligations du Trésor américain à long terme lorsque l'indice est à la baisse.
Si l’on constate une tendance positive sur l'indice S&P 500, nous supposons un environnement de marché À-Risque et le portefeuille est alloué à l'un des trois ETFs d'actions américaines : S&P 500 (SPY), Nasdaq (QQQ) ou Valeurs moyennes (MDY). L'ETF acheté est celui qui a la meilleure dynamique (performance).
Si la tendance est à la baisse, nous présumons un environnement de marché Sans-Risque et le portefeuille est alloué à un ETF d'obligations du Trésor américain de 20 ans et plus (TLT).

Le portefeuille cherche à minimiser les pertes dues aux replis du marché. Il a enregistré une perte inférieure (-14,4%) comparativement à son indice de référence (-50%) ou à une stratégie d'Achat-Conservation (-23%) lors de la crise financière en 2008-2009.

Le portefeuille est mis à jour tous les mois. Le portefeuille ne détient que des positions acheteuses (positions longues).

Commencez ici chaque mois

Indice S&P 500 détection de tendances

Environnement de marché
À-Risque

Acheter/Conserver l'ETF
le plus performant parmi :
QQQ SPY MDY

Environnement de marché
Sans-Risque

Acheter/Conserver l'ETFTLT

Natevia ne garantit pas l'exactitude, la pertinence, l'exhaustivité ni la disponibilité des informations et n'accepte aucune responsabilité quant aux possibles erreurs ou omissions, quelle qu'en soit la cause, ni quant aux résultats obtenus suite à l'utilisation de ces informations.

Le rééquilibrage de la composition du portefeuille est effectué par Natevia sur la base de données disponibles publiquement et peut être retardé. Les performances passées ne sont pas une indication des résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil d'investissement.

Les données relatives au prix sont fournies à titre d'information uniquement. Résultats calculés rétroactivement.


  ETF - États-Unis

Risque  5

Rendement  +21,38 %

Perte maximale-14,37 %

Allocation d'actifs

TLT100 %
Cette stratégie passe des ordres sur les marchés une fois par mois

Dernière mise à jour :
03/04/20

Dernier jour de trading :
31/03/20

Prochain jour de trading :
30/04/20

Année de départ ::
2007

Actif de référence:
SPY

Portefeuille Acheter & Conserver:
QQQ 25 %, SPY 25 %, MDY 25 %, TLT 25 %

Liste des ETFs négociés :

QQQ
Nasdaq 100

SPY
S&P 500

MDY
Midcap 400

TLT
Bons du Trésor américain à long terme

Résumé

Montant initialMontant finalTCAC Ecart-type Meilleure annéePire annéePerte maximaleRatio de Sharpe
Portefeuille10 000 $132 384 $21,38 %14,40 %45,64 %0,00 %-14,37 %1,36
Acheter & Conserver10 000 $29 501 $8,45 %11,25 %29,51 %-20,36 %-33,67 %0,70
Actif de référence10 000 $22 913 $6,42 %14,95 %32,08 %-36,52 %-50,42 %0,43
AnnéePerformance du PortefeuilleValorisation du PortefeuillePerformance Acheter & ConserverPerformance de référence
2007 +16,67 %11 666 $ +9,95 % +5,29 %
2008 +45,64 %16 991 $-20,36 %-36,52 %
2009 +29,98 %22 084 $ +13,91 % +26,04 %
2010 +25,46 %27 707 $ +17,07 % +14,91 %
2011 +32,74 %36 778 $ +9,70 % +1,88 %
2012 +8,27 %39 819 $ +12,51 % +15,86 %
2013 +36,31 %54 278 $ +20,02 % +32,08 %
2014 +14,14 %61 953 $ +16,98 % +13,39 %
2015 +1,27 %62 742 $ +2,17 % +1,23 %
2016 +23,05 %77 203 $ +9,87 % +11,94 %
2017 +25,58 %96 951 $ +21,13 % +21,62 %
2018 +13,19 %109 744 $-4,06 %-4,55 %
2019 +14,53 %125 694 $ +29,51 % +31,11 %
2020 +5,32 %132 383 $-13,72 %-22,38 %
MoisPerformance du PortefeuilleValorisation du PortefeuillePerformance Acheter & ConserverPerformance de référence
janvier0,00 %10 000 $ +1,22 % +1,67 %
février +1,07 %10 107 $ +0,17 %-1,95 %
mars +1,34 %10 242 $ +0,33 % +1,15 %
avril +2,77 %10 526 $ +3,38 % +4,39 %
mai +5,13 %11 065 $ +2,40 % +3,37 %
juin-2,17 %10 825 $-1,05 %-1,45 %
juillet-0,15 %10 809 $-1,30 %-3,11 %
août +2,82 %11 114 $ +1,74 % +1,27 %
septembre +5,25 %11 697 $ +3,03 % +3,84 %
octobre +7,04 %12 520 $ +3,26 % +1,35 %
novembre-6,76 %11 674 $-2,81 %-3,84 %
décembre-0,07 %11 666 $-0,64 %-1,12 %
MoisPerformance du PortefeuilleValorisation du PortefeuillePerformance Acheter & ConserverPerformance de référence
janvier +2,08 %11 909 $-5,54 %-6,00 %
février-0,45 %11 855 $-2,18 %-2,56 %
mars +2,13 %12 108 $ +0,36 %-0,89 %
avril-2,47 %11 809 $ +4,27 % +4,73 %
mai +5,91 %12 507 $ +2,51 % +1,50 %
juin +2,64 %12 837 $-5,61 %-8,29 %
juillet-0,37 %12 790 $-0,59 %-0,89 %
août +2,73 %13 140 $ +1,79 % +1,53 %
septembre +1,47 %13 333 $-8,30 %-9,34 %
octobre-1,86 %13 085 $-12,94 %-16,36 %
novembre +14,30 %14 956 $-1,33 %-6,88 %
décembre +13,60 %16 991 $ +6,79 % +0,97 %
MoisPerformance du PortefeuilleValorisation du PortefeuillePerformance Acheter & ConserverPerformance de référence
janvier-13,04 %14 775 $-8,64 %-8,11 %
février-1,53 %14 549 $-5,59 %-10,61 %
mars +4,03 %15 136 $ +6,86 % +8,21 %
avril +13,06 %17 112 $ +4,69 % +9,80 %
mai +3,21 %17 661 $ +1,18 % +5,77 %
juin +0,88 %17 817 $ +1,13 %-0,06 %
juillet +8,44 %19 320 $ +5,48 % +7,37 %
août +1,47 %19 604 $ +2,77 % +3,65 %
septembre +5,64 %20 709 $ +4,14 % +3,51 %
octobre-4,50 %19 777 $-2,98 %-1,90 %
novembre +6,14 %20 991 $ +4,15 % +6,10 %
décembre +5,21 %22 084 $ +1,14 % +1,89 %
MoisPerformance du PortefeuilleValorisation du PortefeuillePerformance Acheter & ConserverPerformance de référence
janvier-6,46 %20 657 $-2,46 %-3,60 %
février +5,03 %21 697 $ +2,88 % +3,09 %
mars +7,13 %23 245 $ +4,35 % +6,03 %
avril +4,15 %24 209 $ +2,83 % +1,54 %
mai-7,02 %22 509 $-3,95 %-7,88 %
juin +5,78 %23 810 $-2,44 %-5,12 %
juillet-0,94 %23 585 $ +4,35 % +6,76 %
août +8,37 %25 561 $-0,78 %-4,46 %
septembre-2,51 %24 918 $ +6,56 % +8,87 %
octobre +6,33 %26 496 $ +1,79 % +3,79 %
novembre-0,18 %26 448 $ +0,17 %0,00 %
décembre +4,76 %27 707 $ +3,15 % +6,62 %
MoisPerformance du PortefeuilleValorisation du PortefeuillePerformance Acheter & ConserverPerformance de référence
janvier +1,92 %28 241 $ +0,92 % +2,31 %
février +4,54 %29 522 $ +3,16 % +3,45 %
mars +2,59 %30 287 $ +0,55 % +0,01 %
avril +2,63 %31 083 $ +2,65 % +2,87 %
mai-0,92 %30 798 $ +0,04 %-1,11 %
juin-2,54 %30 016 $-2,15 %-1,67 %
juillet +4,41 %31 339 $ +0,26 %-1,98 %
août +9,65 %34 363 $-1,73 %-5,45 %
septembre +13,19 %38 895 $-1,10 %-6,88 %
octobre-3,83 %37 405 $ +6,25 % +10,82 %
novembre-2,69 %36 398 $-0,24 %-0,40 %
décembre +1,04 %36 778 $ +0,96 % +1,04 %
MoisPerformance du PortefeuilleValorisation du PortefeuillePerformance Acheter & ConserverPerformance de référence
janvier +6,58 %39 197 $ +4,40 % +4,60 %
février +4,50 %40 963 $ +2,77 % +4,31 %
mars +5,05 %43 030 $ +1,23 % +3,19 %
avril-1,17 %42 528 $ +0,80 %-0,66 %
mai-7,03 %39 537 $-2,06 %-5,96 %
juin-1,68 %38 874 $ +1,62 % +4,03 %
juillet +3,81 %40 355 $ +1,66 % +1,17 %
août-1,32 %39 824 $ +2,23 % +2,49 %
septembre +0,89 %40 177 $ +0,34 % +2,52 %
octobre-5,27 %38 059 $-2,17 %-1,81 %
novembre +2,29 %38 932 $ +1,40 % +0,57 %
décembre +2,28 %39 819 $-0,17 % +0,88 %
MoisPerformance du PortefeuilleValorisation du PortefeuillePerformance Acheter & ConserverPerformance de référence
janvier +7,06 %42 631 $ +2,45 % +5,08 %
février +0,83 %42 984 $ +0,90 % +1,27 %
mars +4,83 %45 060 $ +2,65 % +3,77 %
avril +0,59 %45 328 $ +2,48 % +1,91 %
mai +2,36 %46 396 $ +0,14 % +2,34 %
juin-2,39 %45 285 $-2,35 %-1,32 %
juillet +6,31 %48 141 $ +3,94 % +5,14 %
août-3,85 %46 286 $-2,07 %-2,98 %
septembre +4,83 %48 522 $ +3,57 % +3,15 %
octobre +4,96 %50 927 $ +3,68 % +4,60 %
novembre +3,55 %52 735 $ +1,38 % +2,95 %
décembre +2,93 %54 278 $ +1,84 % +2,58 %
MoisPerformance du PortefeuilleValorisation du PortefeuillePerformance Acheter & ConserverPerformance de référence
janvier-1,92 %53 236 $-0,60 %-3,51 %
février +5,15 %55 978 $ +3,87 % +4,53 %
mars-2,73 %54 448 $-0,41 % +0,83 %
avril-1,49 %53 639 $ +0,13 % +0,69 %
mai +2,31 %54 880 $ +2,91 % +2,31 %
juin +2,06 %56 010 $ +2,38 % +2,05 %
juillet +1,18 %56 671 $-0,91 %-1,34 %
août +5,01 %59 509 $ +4,70 % +3,93 %
septembre-0,76 %59 059 $-2,13 %-1,37 %
octobre +2,64 %60 618 $ +2,82 % +2,34 %
novembre +4,54 %63 373 $ +3,12 % +2,73 %
décembre-2,24 %61 953 $ +0,16 %-0,25 %
MoisPerformance du PortefeuilleValorisation du PortefeuillePerformance Acheter & ConserverPerformance de référence
janvier-1,09 %61 275 $ +0,72 %-2,95 %
février +5,01 %64 346 $ +2,99 % +5,59 %
mars +1,33 %65 200 $-0,49 %-1,56 %
avril-1,47 %64 242 $-0,36 % +0,98 %
mai +2,25 %65 685 $ +0,85 % +1,28 %
juin-2,48 %64 055 $-2,43 %-2,02 %
juillet +4,55 %66 972 $ +2,93 % +2,25 %
août-6,82 %62 405 $-5,02 %-6,07 %
septembre +1,97 %63 632 $-1,56 %-2,54 %
octobre-0,41 %63 372 $ +6,56 % +8,46 %
novembre +0,61 %63 758 $ +0,40 % +0,36 %
décembre-1,59 %62 742 $-1,95 %-1,72 %
MoisPerformance du PortefeuilleValorisation du PortefeuillePerformance Acheter & ConserverPerformance de référence
janvier +5,57 %66 238 $-3,39 %-4,96 %
février +3,09 %68 282 $ +0,51 %-0,08 %
mars-0,09 %68 218 $ +5,44 % +6,69 %
avril +1,19 %69 031 $-0,83 % +0,39 %
mai +2,24 %70 579 $ +2,44 % +1,69 %
juin +0,47 %70 909 $ +1,06 % +0,34 %
juillet +4,24 %73 914 $ +4,46 % +3,63 %
août +1,05 %74 690 $ +0,22 % +0,12 %
septembre +2,21 %76 343 $ +0,21 % +0,01 %
octobre-1,46 %75 231 $-2,47 %-1,73 %
novembre +0,44 %75 558 $ +0,89 % +3,67 %
décembre +2,18 %77 203 $ +1,25 % +2,02 %
MoisPerformance du PortefeuilleValorisation du PortefeuillePerformance Acheter & ConserverPerformance de référence
janvier +1,65 %78 473 $ +2,63 % +1,78 %
février +2,59 %80 508 $ +3,25 % +3,91 %
mars +2,02 %82 137 $ +0,47 % +0,12 %
avril +2,72 %84 374 $ +1,64 % +0,99 %
mai +3,89 %87 659 $ +1,89 % +1,41 %
juin-2,31 %85 630 $-0,16 % +0,64 %
juillet +4,06 %89 103 $ +1,92 % +2,05 %
août +2,07 %90 948 $ +1,07 % +0,29 %
septembre-0,29 %90 681 $ +0,78 % +2,01 %
octobre +4,60 %94 853 $ +2,65 % +2,35 %
novembre +1,97 %96 722 $ +2,38 % +3,05 %
décembre +0,24 %96 951 $ +0,86 % +1,21 %
MoisPerformance du PortefeuilleValorisation du PortefeuillePerformance Acheter & ConserverPerformance de référence
janvier +8,75 %105 436 $ +4,40 % +5,62 %
février-1,29 %104 074 $-2,84 %-3,62 %
mars-4,07 %99 835 $-1,41 %-2,73 %
avril +0,51 %100 340 $-0,16 % +0,52 %
mai +2,00 %102 350 $ +3,95 % +2,42 %
juin +0,41 %102 774 $ +0,76 % +0,57 %
juillet +2,79 %105 643 $ +1,99 % +3,69 %
août +5,77 %111 741 $ +3,84 % +3,18 %
septembre-0,28 %111 427 $-0,70 % +0,59 %
octobre-8,58 %101 862 $-7,55 %-6,89 %
novembre +1,79 %103 681 $ +1,33 % +1,85 %
décembre +5,85 %109 744 $-6,88 %-8,78 %
MoisPerformance du PortefeuilleValorisation du PortefeuillePerformance Acheter & ConserverPerformance de référence
janvier +0,38 %110 159 $ +7,42 % +7,98 %
février +4,32 %114 917 $ +2,57 % +3,23 %
mars +3,92 %119 424 $ +2,68 % +1,80 %
avril +5,50 %125 986 $ +3,53 % +4,07 %
mai-8,22 %115 631 $-5,28 %-6,36 %
juin +0,95 %116 728 $ +6,24 % +6,94 %
juillet +1,51 %118 490 $ +1,47 % +1,51 %
août-1,67 %116 509 $-0,09 %-1,67 %
septembre +0,92 %117 578 $ +0,91 % +1,94 %
octobre-1,11 %116 270 $ +2,15 % +2,20 %
novembre +4,07 %120 996 $ +2,90 % +3,61 %
décembre +3,88 %125 694 $ +2,18 % +2,90 %
MoisPerformance du PortefeuilleValorisation du PortefeuillePerformance Acheter & ConserverPerformance de référence
janvier +3,04 %129 510 $ +1,89 %-0,04 %
février-6,05 %121 672 $-4,91 %-7,90 %
mars +6,37 %129 425 $-8,21 %-12,45 %
avril +2,29 %132 383 $-2,98 %-3,70 %
PériodePerformance du PortefeuillePerformance Acheter & ConserverPerformance de référence
1 an +5,08 %-4,60 %-13,82 %
2 ans +31,93 % +7,38 %-2,39 %
3 ans +56,90 % +20,01 % +10,47 %
5 ans +106,07 % +41,77 % +31,43 %
7 ans +192,06 % +88,23 % +78,17 %
10 ans +446,83 % +174,70 % +154,22 %
DébutFinMoisActifsPerformance des ActifsPerformance du PortefeuillePerformance Acheter & ConserverPerformance de la référence
31/01/0729/06/075100% MDY
MDY : +8,26 %
+8,26 % +5,29 % +5,51 %
29/06/0731/12/076100% QQQ
QQQ : +7,77 %
+7,77 % +3,17 %-1,83 %
31/12/0730/04/084100% TLT
TLT : +1,23 %
+1,23 %-3,31 %-4,97 %
DébutFinMoisActifsPerformance des ActifsPerformance du PortefeuillePerformance Acheter & ConserverPerformance de la référence
30/04/0830/05/081100% QQQ
QQQ : +5,93 %
+5,93 % +2,51 % +1,51 %
30/05/0831/03/0910100% TLT
TLT : +21,09 %
+21,09 %-25,94 %-41,85 %
DébutFinMoisActifsPerformance des ActifsPerformance du PortefeuillePerformance Acheter & ConserverPerformance de la référence
31/03/0929/05/092100% QQQ
QQQ : +16,69 %
+16,69 % +5,92 % +16,36 %
29/05/0930/06/091100% MDY
MDY : +0,89 %
+0,89 % +1,13 %-0,07 %
30/06/0931/08/092100% QQQ
QQQ : +10,03 %
+10,03 % +8,40 % +11,43 %
31/08/0930/10/092100% MDY
MDY : +0,89 %
+0,89 % +1,04 % +1,56 %
30/10/0930/11/091100% SPY
SPY : +6,16 %
+6,16 % +4,15 % +6,16 %
30/11/0929/01/102100% QQQ
QQQ : -1,59 %
-1,59 %-1,35 %-1,79 %
DébutFinMoisActifsPerformance des ActifsPerformance du PortefeuillePerformance Acheter & ConserverPerformance de la référence
29/01/1028/05/104100% MDY
MDY : +9,01 %
+9,01 % +6,03 % +2,26 %
28/05/1030/09/104100% TLT
TLT : +10,73 %
+10,73 % +7,63 % +5,41 %
30/09/1031/12/103100% QQQ
QQQ : +11,21 %
+11,21 % +5,18 % +10,76 %
31/12/1030/06/116100% MDY
MDY : +8,34 %
+8,34 % +5,20 % +5,92 %
DébutFinMoisActifsPerformance des ActifsPerformance du PortefeuillePerformance Acheter & ConserverPerformance de la référence
30/06/1131/10/114100% TLT
TLT : +24,66 %
+24,66 % +3,54 %-4,41 %
31/10/1130/11/111100% QQQ
QQQ : -2,69 %
-2,69 %-0,24 %-0,41 %
30/11/1130/12/111100% SPY
SPY : +1,05 %
+1,05 % +0,96 % +1,05 %
30/12/1129/02/122100% MDY
MDY : +11,40 %
+11,40 % +7,29 % +9,18 %
DébutFinMoisActifsPerformance des ActifsPerformance du PortefeuillePerformance Acheter & ConserverPerformance de la référence
29/02/1231/05/123100% QQQ
QQQ : -3,49 %
-3,49 %-0,06 %-3,63 %
31/05/1231/08/123100% TLT
TLT : +0,73 %
+0,73 % +5,61 % +7,93 %
31/08/1231/10/122100% QQQ
QQQ : -4,44 %
-4,44 %-1,84 % +0,67 %
31/10/1230/04/136100% MDY
MDY : +19,16 %
+19,16 % +10,07 % +14,27 %
DébutFinMoisActifsPerformance des ActifsPerformance du PortefeuillePerformance Acheter & ConserverPerformance de la référence
30/04/1331/05/131100% SPY
SPY : +2,36 %
+2,36 % +0,14 % +2,36 %
31/05/1331/07/132100% QQQ
QQQ : +3,77 %
+3,77 % +1,49 % +3,77 %
31/07/1330/08/131100% MDY
MDY : -3,86 %
-3,86 %-2,07 %-3,00 %
30/08/1331/03/147100% QQQ
QQQ : +17,64 %
+17,64 % +14,02 % +15,96 %
DébutFinMoisActifsPerformance des ActifsPerformance du PortefeuillePerformance Acheter & ConserverPerformance de la référence
31/03/1430/04/141100% MDY
MDY : -1,49 %
-1,49 % +0,13 % +0,70 %
30/04/1430/06/142100% SPY
SPY : +4,43 %
+4,43 % +5,36 % +4,43 %
30/06/1431/12/146100% QQQ
QQQ : +10,62 %
+10,62 % +7,83 % +6,09 %
31/12/1430/04/154100% MDY
MDY : +3,71 %
+3,71 % +2,84 % +1,87 %
DébutFinMoisActifsPerformance des ActifsPerformance du PortefeuillePerformance Acheter & ConserverPerformance de la référence
30/04/1531/08/154100% QQQ
QQQ : -2,86 %
-2,86 %-3,79 %-4,71 %
31/08/1530/10/152100% TLT
TLT : +1,55 %
+1,55 % +4,90 % +5,74 %
30/10/1531/12/152100% QQQ
QQQ : -1,00 %
-1,00 %-1,56 %-1,37 %
31/12/1531/03/163100% TLT
TLT : +8,73 %
+8,73 % +2,38 % +1,33 %
DébutFinMoisActifsPerformance des ActifsPerformance du PortefeuillePerformance Acheter & ConserverPerformance de la référence
31/03/1629/07/164100% MDY
MDY : +8,36 %
+8,36 % +7,26 % +6,19 %
29/07/1630/11/164100% QQQ
QQQ : +2,23 %
+2,23 %-1,18 % +2,01 %
30/11/1628/02/173100% MDY
MDY : +6,56 %
+6,56 % +7,30 % +7,93 %
DébutFinMoisActifsPerformance des ActifsPerformance du PortefeuillePerformance Acheter & ConserverPerformance de la référence
28/02/1730/11/179100% QQQ
QQQ : +20,17 %
+20,17 % +13,33 % +13,67 %
30/11/1729/12/171100% MDY
MDY : +0,24 %
+0,24 % +0,86 % +1,21 %
29/12/1730/04/184100% QQQ
QQQ : +3,50 %
+3,50 %-0,16 %-0,48 %
DébutFinMoisActifsPerformance des ActifsPerformance du PortefeuillePerformance Acheter & ConserverPerformance de la référence
30/04/1831/05/181100% TLT
TLT : +2,00 %
+2,00 % +3,95 % +2,43 %
31/05/1829/06/181100% MDY
MDY : +0,41 %
+0,41 % +0,76 % +0,57 %
29/06/1831/10/184100% QQQ
QQQ : -0,89 %
-0,89 %-2,77 % +0,21 %
31/10/1831/01/193100% TLT
TLT : +8,15 %
+8,15 % +1,36 % +0,32 %
DébutFinMoisActifsPerformance des ActifsPerformance du PortefeuillePerformance Acheter & ConserverPerformance de la référence
31/01/1928/02/191100% MDY
MDY : +4,32 %
+4,32 % +2,57 % +3,24 %
28/02/1931/05/193100% QQQ
QQQ : +0,62 %
+0,62 % +0,68 %-0,79 %
31/05/1928/06/191100% TLT
TLT : +0,95 %
+0,95 % +6,24 % +6,96 %
28/06/1930/08/192100% SPY
SPY : -0,19 %
-0,19 % +1,38 %-0,19 %
30/08/1930/09/191100% QQQ
QQQ : +0,92 %
+0,92 % +0,91 % +1,95 %
30/09/1931/10/191100% TLT
TLT : -1,11 %
-1,11 % +2,15 % +2,21 %
31/10/1928/02/204100% QQQ
QQQ : +4,65 %
+4,65 % +1,88 %-1,85 %
DébutFinMoisActifsPerformance des ActifsPerformance du PortefeuillePerformance Acheter & ConserverPerformance de la référence
28/02/2003/04/201100% TLT
TLT : +8,81 %
+8,81 %-10,95 %-15,73 %